BNB 历史数据 · 时间段抓取 2026-10-02

    
    简介 —— 这段 Python 脚本通过币安公开 API，按时间段循环抓取 BNB/USDT 从 2017-01-01 至 2026-09-22 的全部日线数据。使用 while 循环配合 startTime 分页拉取，最终合并为完整的 DataFrame 并保存为 CSV 文件。适合做长期历史回测或数据分析。
  

1. 导入所需库

只需要两个库：网络请求与数据处理。

 import requests
import pandas as pd

requests — 发送 HTTP 请求，获取币安 API 数据
pandas — 处理时间戳、构建 DataFrame、保存 CSV

2. 接口配置 & 时间范围

     
    时间戳转换 — 使用 pd.Timestamp().timestamp() * 1000 将日期转为毫秒级 Unix 时间戳。
  

 url = "https://api.binance.com/api/v3/klines"

start_ts = int(pd.Timestamp("2017-01-01").timestamp() * 1000)
end_ts   = int(pd.Timestamp("2026-09-22 23:59:59").timestamp() * 1000)

url — 币安 K 线公开端点
start_ts — 起始时间 2017-01-01
end_ts — 结束时间 2026-09-22 23:59:59

3. 循环分页抓取数据

每次请求最多 3600 条，通过更新 current 实现逐段拉取。

 all_data = []
current = start_ts

while current < end_ts:
    params = {
        "symbol": "BNBUSDT",
        "interval": "1d",
        "startTime": current,
        "endTime": end_ts,
        "limit": 3600
    }
    resp = requests.get(url, params=params)
    data = resp.json()
    if not data:
        break
    all_data.extend(data)
    current = data[-1][0] + 86400000  # 下一天

all_data — 累积所有请求结果
symbol — BNBUSDT
interval — 1d 日线
limit=3600 — 单次最多 3600 条
current = data[-1][0] + 86400000 — 最后一条开盘时间 + 一天毫秒数

4. 构建 DataFrame

 df = pd.DataFrame(all_data, columns=[
    "OpenTime", "Open", "High", "Low", "Close", "Volume",
    "CloseTime", "QuoteVolume", "Trades", "TakerBuyBase", "TakerBuyQuote", "Ignore"
])

币安返回的每条数据包含 12 个字段，需手动指定列名。

5. 数据类型处理

 df["Date"] = pd.to_datetime(df["OpenTime"], unit="ms")
for c in ["Open", "High", "Low", "Close", "Volume"]:
    df[c] = df[c].astype(float)
df = df.set_index("Date")[["Open", "High", "Low", "Close", "Volume"]]

毫秒时间戳 → 可读日期
价格与成交量转为浮点数
只保留 Open, High, Low, Close, Volume
将 Date 设为索引

6. 打印预览 & 保存 CSV

 print(df.head())
print(df.tail())
print(df.describe())

df.to_csv("bnb_2017_2026.csv", encoding="utf-8-sig")
print("✅ 已保存到 bnb_2017_2026.csv")

提示 — encoding="utf-8-sig" 确保 CSV 在 Excel 中打开不乱码。

df.head() — 前 5 行
df.tail() — 最后 5 行
df.describe() — 统计概览

完整代码

 import requests
import pandas as pd

url = "https://api.binance.com/api/v3/klines"

start_ts = int(pd.Timestamp("2017-01-01").timestamp() * 1000)
end_ts   = int(pd.Timestamp("2026-09-22 23:59:59").timestamp() * 1000)

all_data = []
current = start_ts

while current < end_ts:
    params = {
        "symbol": "BNBUSDT",
        "interval": "1d",
        "startTime": current,
        "endTime": end_ts,
        "limit": 3600
    }
    resp = requests.get(url, params=params)
    data = resp.json()
    if not data:
        break
    all_data.extend(data)
    current = data[-1][0] + 86400000  # 下一天

df = pd.DataFrame(all_data, columns=[
    "OpenTime", "Open", "High", "Low", "Close", "Volume",
    "CloseTime", "QuoteVolume", "Trades", "TakerBuyBase", "TakerBuyQuote", "Ignore"
])
df["Date"] = pd.to_datetime(df["OpenTime"], unit="ms")
for c in ["Open", "High", "Low", "Close", "Volume"]:
    df[c] = df[c].astype(float)
df = df.set_index("Date")[["Open", "High", "Low", "Close", "Volume"]]

print(df.head())
print(df.tail())
print(df.describe())

df.to_csv("bnb_2017_2026.csv", encoding="utf-8-sig")
print("✅ 已保存到 bnb_2017_2026.csv")

关键点总结

毫秒时间戳精准控制起止

while 循环分页拉取

current = data[-1][0] + 86400000

all_data.extend() 累积结果

保存为 bnb_2017_2026.csv

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